Verschieben von Durchschnitten als Prognoseindikator Es gibt Grund zur Vorsicht, wenn Analysten Ihnen sagen, dass bewegte Durchschnitte prognostizierten Kursbewegung Viele Analysten behaupten immer noch, dass bewegte Durchschnitte können verwendet werden, um die nachfolgende Tage-Bewegung prognostizieren. Ich bin nicht sicher, warum dies als wahr gilt, da keiner der Tests, die ich jemals getan haben, deuten darauf hin, dass sie etwas weniger als arm an der Rolle sind. In der Tat, fast sicher würden sie Geld verlieren, wenn sie in dieser Weise verwendet. Lassen Sie mich durch einen Test gehen, um die Zahlen und die Gefahr des Verlustes hervorzuheben. Der erste Test ist eine einfache Handelsstrategie. Wenn der gleitende Durchschnitt höher schliesst, dann kauft die Strategie an den nächsten Tagen Eröffnungskurs und beendet am Ende. In der Tat, nur um zu versuchen, die besten Parameter für Dollar-Yen I optimiert den Zeitraum auf einer täglichen Chart über 5 Jahre von 2002 bis 2006 und fount die beste Zeit war ein 7 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt. Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden: Jahresüberschuss 2002: 1,299 2003: (664) 2004: 1.775 2005: (224) 2006: (840) Maximaler Verlust: 1.343 Punkte (maximaler Verlust aus dem Aktienhöhepunkt) Gewinne: 50,89 Durchschnittlicher Gewinn: 50 Punkte Durchschnittlicher Verlust: 48 Punkte Ratio of Profitverlust: 1. 1.04 Lasst uns nur die Zahlen anschauen. Zunächst einmal beträgt die Nettosumme über 5 Jahre etwa 500 Punkte pro Jahr. Wenn wir eine konservative 5-fache Hebelwirkung verwenden, wird sie durchschnittlich etwa 22,5 Renditen pro Jahr ausmachen. Nicht zu schäbig. Jetzt können Sie den maximalen Drawdown, eine massive 1.343 Punkte, die mit der gleichen Hebelwirkung haben Sie verloren 61 Ihres Kapitals und würde stark eingeschränkt Ihre Fähigkeit, mit der gleichen Hebelwirkung Handel, nicht einmal zu erwähnen, ob Sie haben einfach nur gegeben haben oben. Schauen wir uns etwas Verdammteres an. Durch die Notwendigkeit Chart Preise sind nur mit dem Angebotspreis gebaut und so sollten Sie immer auf die für die 3-Punkte-Spread. Lassen Sie mich in einem 3-Punkt Schlupf hinzufügen. Die Zahlen sehen nun wie folgt aus: Jahresgewinn 2002: 537 2003: (1.435) 2004: 992 2005: (553) 2006: (840) Maximaler Verlust: 2.181 Punkte (maximaler Verlust aus dem Aktienhöhepunkt) des Gewinns Handel: 48,25 Durchschnittlicher Gewinn: 50 Punkte Durchschnittlicher Verlust: 48 Punkte Verhältnis von Profitverlusten: 1. 1.03 In Wirklichkeit hätten wir wahrscheinlich nur wegen der Spendensumme einen Verlust erlitten haben. Zudem hätte der maximale Drawdown von 2.181 Punkten eine Auswirkung Verlust von 99 unserer Hauptstadt Ich denke, dass deutlich zeigt, dass bewegte Durchschnitte einfach nicht prognostizieren die nächsten Tage Bewegungen. Zusätzlich zu den obigen Ergebnissen ist jedoch von der Verwendung der optimierten Periode auszugehen. In Wirklichkeit würden wir nicht wissen, die optimale Zeit, bis nach der Tatsache und hätte zu hoffen, dass die gewählte Zeitraum würde weiterhin die gleiche Höhe der Gewinne machen. Ich traf viele Händler, die denken, dass dies eine vernünftige Annahme ist. Nun, um solche Ideen zu zerstreuen lassen Sie mich zeigen Ihnen die Grafik des Profitverlusts über die Palette von Optimierungsperioden, die ich organisiert von 3 bis 30: Von 28 Perioden verwendet nur 9 tatsächlich produzierten Gewinn. Der 7-Periodendurchschnitt erreichte den Höchststand bei 2.568 Punkten (vor dem Ausscheiden der Spread), während der nächstbeste Gewinn der 6-Perioden-Durchschnitt war, der nur 1.620 Punkte erreichte. Bei der Zulassung für die Ausbreitung keine Periode der gleitenden Durchschnitt machte überhaupt keinen Gewinn. Ich hoffe, dies setzt die Behauptung, dass bewegte Durchschnitte können verwendet werden, um prognostizieren Preis. Moving durchschnittliche Prognose The Moving Average oder üblich abgekürzt mit MA, weit verbreitet von den meisten Forex-Händler verwendet, um Trends zu bestimmen. Bevor der Händler eine Vielzahl von Indikatoren in metatrader Devisenhandel Anwendung oder, in der Regel Anfang und der Beginn des Indikators montiert MA. Arguably :) als Bedingung Wie berechne ich den MA-Indikator MA auf der Basis des Mittelwerts der Bewegung des Paares berechnet. Die Mittelwerte können von den höchsten, den niedrigsten Preisen, dem Schließen oder Öffnen, dem Median (Mitte) genommen werden. Nun ist diese Anforderung wohl MA-Indikator in einem Online-Trading-Anwendung. Sie brauchen nicht schwer zu rechnen, Sie installieren nur (nicht gut). Verstehen Sie die Bedeutung der Indikatoren MA, relativ ist sehr einfach: Wenn die aktuellen Preise waren unterhalb der Linie MA, dann ist der Trend nach unten. Liegen die aktuellen Preise über der Linie MA, so steigt der Trend. Lets Blick auf das Bild unten: Oben ist ein Beispiel dafür, wo Trends gehen upbullish, ist die einfache Möglichkeit, es zu lesen, befindet sich über dem Candle Chart MA. Der Wert von 10 HIGH SCHOOL bedeutet einen einfachen gleitenden Durchschnitt mit der Periode 10, berechnet aus dem Mittelwert der vorherigen 10. In Wirklichkeit ist niemand perfekt als Indikator, manchmal gab es Wellen, die die Kerze nach oben abwärts Trendlinie (gegen) bewegen. Es ist das, was die meisten Händler zu schnell reagieren wird als Zeichen wird es eine Veränderung in den Trend, aber wieder, wenn dies verpflichtet war, um Veränderungen zu bewirken In Situationen, in denen es eine grundlegende Vorgeschichte veröffentlicht wird, ist es möglich, dass die Kerze wird gegen die bewegen Trend. Siehe Beispielbild unten. MA nach unten. In einer solchen Situation, sollten wir wollen, um ein wenig zu kämpfen :), nur auf die Nachrichten nur jetzt gibt es Neuigkeiten, die freigegeben wird, sehen die Nachrichten wiegt, wie das Potenzial solcher Nachrichten wird die Richtung des Trends ändern Nun können warten Eine Weile und sehen Entwicklungen. Es stellt sich heraus, der Preis zurück nach unten, so dass die Reaktion oben ist nur vorübergehend, weil es Nachrichten, die Bewegung beeinträchtigt. Ein kleiner Trick für die Analyse und die oben genannten Bedingungen sind, durch die Kombination ein paar MA auf einmal. Das ist so ein häufig von Händlern verwendet wird, verwenden Sie die schneller und langsamer MA, MA. MA hat einen schnelleren Zeitraum lt Langsamer MA. Entsprechend der Sprache wird schneller MA (kleinerer Zeitraum) schneller reagieren als langsamer MA. Und um die Vorhersagen einer perfekteren Trendrichtung zu erhalten. Dann: Trends: reiten Sie die Linie Schneller Langsamer über MA MA Trending down: die Linie Schneller Slower Linien unter MA MA. Siehe zum Beispiel die Aufnahme von 2 MA auf den Trend steigt. Die blaue Linie ist schneller und der Zeittrend, MA-Fahrt ist immer über der orange berwarnan Linie (langsameres MA). Durch die Kombination der 2 MA, kann diese Hoffnung ruhig gegenüber dem Händler im Falle der Bewegung der Welligkeit Kerze sein. Aus den Merkmalen der MA-Indikatorformel werden dann diese Indikatoren in Lagging-Indikatoren (Indikator ist spät) kategorisiert, warum Ja, weil er auf der Basis der aufgetretenen oder aufgetretenen Werte berechnet wird. So hinterherhinkende Indikatoren können uns helfen, Trends zu bestimmen, aber dennoch unzulänglich für Gebrauch als Markierung, um eine Position zu öffnen. Arten von Indikatoren MA, gibt es 2 Arten von MA, die oft verwendet wird: 1. HIGH SCHOOL: Einfache Moving Average 2. EMA: Exponential Moving Average Der Unterschied auf der EMA, die von pembobot auf jeden Wert ist. Wo ist nach rechts die größere (exponentiell). Der Effekt, der auftritt, ist die Linie, die gebildet wird reagiert schneller reagiert auf Preisänderungen. Für weitere Details siehe das Bild unten, ein Vergleich der HIGH SCHOOL und EMA Linien mit dem gleichen Zeitraum 30. Also, wenn Sie zwei Arten von MA (SMA, EMA) in der gleichen Zeit, dann in diesem EMA 30 MA, schneller und Langsamer 30 MA HOCHSCHULE.
Comments
Post a Comment